Au fur et à mesure que Umi, Fû et Hikaru progressent dans leur mission, leurs ennemis sont de plus en plus puissants. Mais grâce à leur bonté et à leur gentillesse, elles remportent plus de succès par diplomatie que par grande bataille.
Grâce à ces épreuves, chacune d'elles découvrent leur force cachée : un "démon" représentant l'élément naturel qui leur correspond le mieux.
En se fondant dans son propre "démon", les trois jeunes filles deviennent enfin les légendaires Magic Knights et peuvent attaquer Zagat de front. Mais est-il leur vrai ennemi ? Quelle est la raison pour laquelle il a enlevé la princesse Emeraude ? Les ennemis ne sont pas ceux que l'on pense, et c'est une leçon cruelle qui attend nos héroïnes.